Cito questo post, che mi ha anticipato, per rispondere alla precisazione di Domon.
Sin da bambino trovavo assurdo che l'eroe di qualsiasi romanzo/film/cartone animato/ecc. non venisse mai colpito dalle pallottole dei cattivi, che anche con un fucile d'assalto non riuscivano a combinare nulla. Se la pallottola inquadra il bersaglio, come minimo c'è in mezzo un corrimano di ferro.
Questo deriva dalle regole della narrativa e nella narrativa va senz'altro bene. Il GdR però non è narrativa. In alcuni casi il GdR cerca di creare storie come quelle letterarie, ma questo non significa che sia l'unico modo per appassionarsi alle vicende dei personaggi. Nella mia esperienza i giochi di questo tipo portano a focalizzarsi sulla storia più che sui personaggi.
Esiste un tipo di esperienza di gioco in cui i protagonisti non hanno la garanzia né del successo né dell'epicità. Il tipo di esperienza in cui l'eroe può essere colpito dalla pallottola del nemico anche senza che ciò abbia uno scopo nella trama. Talvolta non c'è neppure, la trama dotata di scopo, si pensi alla sandbox. Non vedo perché questi avvenimenti debbano impedire di "appassionarsi alle vicende del personaggio". Può essere vero il contrario. In definitiva, certi avvenimenti sono anticlimatici solo rispetto a una struttura narrativa classica (quale quella creata da determinati giochi). In altri casi non hanno nulla di anticlimatico.
Ricordo un'avventura in cui un PG perse una mano lottando con un leone. L'avventura aveva una trama ma non uno scopo preciso, essendo una sandbox. La perdita della mano non aveva un significato narrativo, sebbene fosse un evento pieno di importanza per il PG. Tutta quella parte di avventura - il combattimento, l'intervento chirurgico d'urgenza, le chiacchiere sulla vicenda - fu molto coinvolgente; la perdita della mano fu un elemento centrale nella storia del personaggio, com'è ovvio; e, fuori dal gioco, la mano monca divenne uno degli attributi più caratteristici di quel PG, un elemento imprescindibile quando pensiamo a lui. Qualcosa che ci ha decisamente fatto appassionare alle vicende del personaggio.