In realtà basta molto poco.
Nella mia esperienza sono due i fattori di cui il DM deve tenere conto per far si che i giocatori non possano mai adagiarsi sugli allori e debbano preoccuparsi di ogni potenziale incontro:
1) Il DM deve applicare il regolamento in modo rigoroso, senza trascurare regole apparentemente minori ma che in realtà possono complicare non poco la vita dei giocatori: regole sull'esaurimento, sull'ingombro, sul peso di monete, armi e armature, limiti giornalieri e/o di tempo, sono tutte cose che, se vengono applicate rigorosamente, sono rognose da gestire.
2) Il DM non dovrebbe tenere conto del livello del giocatori, ma solo della loro posizione sulla mappa: esempio, potresti decidere che, partendo da sud, il mondo di gioco diventi progressivamente sempre più difficile dirigendosi a nord. Da quel momento in poi, saprai che più andranno a nord, più pericolose saranno le creature incontrate dai PG, punto. A loro rischio e pericolo dirigersi verso i luoghi più impervi della tua ambientazione.
In questo modo fai si che la difficoltà non sia arbitraria, cosa che personalmente non mi piace affatto. Preferisco che essa sia legata a un'aspetto ben preciso dell'ambientazione, e non che ruoti attorno ai giocatori.
Aggiungo: ovviamente, per incentivare i giocatori ad andare verso i luoghi più pericolosi della tua ambientazione, dovresti dare ai loro personaggi un obbiettivo di campagna a lungo termine proprio in quei luoghi.
Esempio: una campagna che ha come scopo finale debellare un'entità maligna nel sottosuolo profondo, con l'ambientazione che ha un livello di pericolosità crescente partendo dalla superfice e via via crescendo man mano che si attraversano strati del sottosuolo sempre più profondi, a prescindere dal livello o da qualsivoglia capacità dei PG. A loro l'onere di prepararsi adeguatamente.